¿Qué es el arbitraje de funding?

Ganar el funding sin riesgo de precio: posiciones opuestas en la misma moneda en dos plataformas, cobrando la diferencia de tasas.

El arbitraje de funding es una estrategia delta neutral. Si en un exchange los longs pagan una tasa de funding alta, el trader abre allí un short y un long igual en otro sitio (otro exchange o spot). Los movimientos de precio se compensan y la diferencia de funding queda como ingreso.

Los riesgos están en los detalles: comisiones de entrada y salida, tasas que cambian cada hora y la liquidación de una pata en un movimiento brusco si el apalancamiento es demasiado alto.

En HyperScan

La tabla de funding compara Hyperliquid con Binance y Bybit y muestra la diferencia en APR, lo que ganaría un arbitrajista.