O que é uma posição delta neutra?

Uma combinação de posições cujo valor total não muda quando o preço se move, por exemplo um long e um short do mesmo tamanho.

Delta é quanto uma posição ganha ou perde quando o preço muda. Um trader delta neutro mantém posições que se compensam e ganha com outra coisa: o funding, o spread ou as taxas.

Exemplos são a arbitragem de funding e um long no spot combinado com um short em perps. São posições grandes, mas não apostas na direção.

No HyperScan

O HyperScan marca como hedge as baleias cujos longs e shorts se compensam e não as conta na razão long/short dos traders direcionais.