什么是 Delta 中性仓位？

一组在价格变动时总价值不变的仓位组合，例如同等规模的多单和空单。

Delta 表示价格变动时仓位的盈亏幅度。Delta 中性交易者持有相互抵消的仓位，靠别的东西赚钱：资金费、价差或手续费。

例子包括资金费率套利，以及现货做多加永续做空。这类仓位规模很大，但并不是方向性押注。

在 HyperScan 上

HyperScan 把多空仓位相互抵消的巨鲸标记为对冲者，不计入方向性交易者的多空比。