Was ist eine delta-neutrale Position?

Eine Kombination von Positionen, deren Gesamtwert sich bei Preisbewegungen nicht ändert, zum Beispiel ein gleich großer Long und Short.

Das Delta gibt an, wie viel eine Position bei einer Preisänderung gewinnt oder verliert. Ein delta-neutraler Trader hält sich ausgleichende Positionen und verdient an etwas anderem: an der Funding-Rate, am Spread oder an Gebühren.

Beispiele sind Funding-Arbitrage und ein Long im Spot kombiniert mit einem Short auf Perps. Solche Positionen sind groß, aber keine Wetten auf eine Richtung.

Auf HyperScan

HyperScan markiert Wale, deren Longs und Shorts sich ausgleichen, als gehedgt und zählt sie nicht zum Long/Short-Verhältnis gerichteter Trader.